Валюта жуптарынын бири-бири менен корреляциясы

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Финансы рыногунда соодада колдонулган активдер фундаменталдуу байланышка ээ. Бул Forex жана башка каржы рынокторунда соодагерлер тарабынан жакшы көрүнүп турат. Соода терезесине жайгаштырылган активдер бири-биринин кыймылын ээрчишет. Евро зонасында эмгек рыногунун начарлашы тууралуу кабардын чыгышы менен EUR/USD жупунун баасы төмөндөй баштайт, андан кийин GBP/USD, бирок бир аз өлчөмдө. Улуу Британия Евробиримдиктен чыгуу үчүн добуш бергени менен, ал дагы эле андан көз каранды.

Аныктама

Корреляция – бул маалыматтар серияларынын ортосундагы өзгөрүү тенденциясын билдирген термин. Бир рыноктогу өзгөрүүлөр башка рыноктун динамикасына таасирин тийгизет. Ошондуктан, соодагерлер көп учурда соодалашууда валюта жуп корреляция индикаторун колдонушат.

Көрүүлөр

Валюта жуптарынын корреляциясы жылма жана түз болушу мүмкүн. Биринчи так натыйжаларды берет. Тике корреляция болгон учурда эки көрсөткүч тең синхрондуу, ал эми тескери болгон учурда карама-каршы багытта жылат.

Келгиле, жагдайды эки валюта жупунун соодасынын мисалында карап көрөлү: USD/CHF жана EUR/USD. Трейдер USD/CHF инструментин соодалайт. Эгерде техникалык анализдин жыйынтыгы эки көрсөткүчтүн ортосунда түз байланыш бар экенин көрсөтсө, анда сиз ар кандай багыттар боюнча позицияларды ачсаңыз болот. Байланышты билүү кокус сигналдардын санын азайтат. Бирок ишенимдүү натыйжаларга чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштөөдө гана жетишүүгө болот. Валюта жуптарынын кыймылдуу же тескери корреляциясы которулган маалымат топтомунда убагында көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө USD/CHF курсунун өзгөрүшү EUR/USD жупунун келечектеги кыймылын чагылдырат. Канчалык майда-чүйдөсүнө чейин маалымат болсо, ага стратегияны түзүү ошончолук оңой болот.

Дайындарды талдоо

Валюта жуптарынын корреляциясын Интернеттен же Excelден жүктөлүп алынган атайын программанын жардамы менен эсептей аласыз. Камтылган "CORREL" функциясы эки маалымат топтомунун байланышын чагылдырат. Тике корреляцияны аныктоо үчүн бир убакыттын (мисалы, 2013-ж.), ал эми тескериси үчүн ар башка (2013 жана 2014-ж.) алынган маалыматтарды колдонуу керек. Биринчи учурда индикатордун мааниси "+1ге", экинчисинде - "-1ге" жакын болушу керек. Индикатордун "0" мааниси дайындардын ортосунда эч кандай байланыш жок экенин көрсөтүп турат.

Рынок өзгөргөндүктөн мамиле туруктуу эмес. Тескери корреляцияны табуу кыйыныраак. Мисалы, алтындын баасы көбүнчө GBP / АКШ долларынан жогору. Бул жуп үчүн мамиле дээрлик ар бир соода күнү үчүн эсептелиши керек. Кээ бир жуптар ар кандай багытта жылат, башкалары бир багытта жылат, бирок убакыт кечигүү менен, ал эми башкалар бири-бирин толугу менен көчүрүшөт. Кыймылдын динамикасын айына бир жолу же байкап туруу жакшыквартал.

Корреляцияны колдонуу

Трейдерлер бирдей убакыт алкагында бири-бирин тең салмактаган позициялардан качууга аракет кылышат. Мисалы, соодагер тескери мамиледе болгон USD/CHF жана EUR/USD жуптары менен иштөөнү чечет. USD/CHF арзандай баштаганда, EUR/USD кымбаттайт.

Мындай айкалыштардан баш тартканыңыз оң. Биринчи сайттан алынган пайда жоготууларды жабышы мүмкүн эмес. Соода стратегиясы түз байланышы бар бир катар маалыматтарга негизделиши керек.

Финансы рынокторунда доллар менен түз байланышы бар бир нече валюталар бар: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD жана EUR/USD. Валюта жуптарынын ортосундагы мамилеге көз салуу жоготуу коркунучун азайтууга жана инвестицияларды өз убагында башка активдерге багыттоого жардам берет.

Валюта жупунун корреляция стратегиясы

Грейл каржы рыногунда жок. Эч кандай стратегия дайыма пайдалуу болбойт. Ал валюта жуптарынын корреляциясына негизделген болсо да. Бирок, кыска мөөнөттө, түздөн-түз мамилелердин негизинде соода мүмкүн. Сиз акыркы жыл үчүн жогорку деңгээлдеги (0,8ден) болгон активдерди табышыңыз керек. Жуп соодасынын маңызы валюта жуптарынын корреляция индикатору аркылуу максималдуу баанын айырмачылык чекиттерин табуу, кымбатыраак активди сатуу жана арзаныраак сатып алуу болуп саналат.

Стратегиянын артыкчылыктары

Жуп соода стратегиясынын негизги артыкчылыгы - депозитке жүктүн жоктугу. Корреляцияланган жуптардын биринин жоготуулары экинчисинен түшкөн пайда менен жабылат. Бул стратегия дагыэкинчи соода биринчисине карама-каршы келгендиктен хеджирлөө деп аталат.

Экинчи артыкчылыгы - фундаменталдык же техникалык анализдин кереги жок. Бул жуптардын максималдуу дивергенциясын аныктоо жана башаламан баа кыймылына алаксыбоо үчүн гана зарыл. Бирок бул дагы стратегиянын негизги кемчилиги. Валюта жуптарынын ортосундагы корреляция дайыма эле улана бербейт. Анын узактыгын аныктоо мүмкүн эмес.

MT4 үчүн валюта жуп корреляция көрсөткүчү

Forex соодасы, адатта, атайын платформа аркылуу ишке ашырылат. Көбүнчө бул MT4, азыраак MT5. Тандалган стратегияга ылайык иштөө үчүн платформада валюта жуптарынын диаграммаларын бири-биринин үстүнө койгон атайын индикатор орнотулган.

Атайын түгөй соодасы үчүн OverLayChart индикаторун колдоно аласыз. Анын жардамы менен сиз диаграммалардан корреляцияланган валюта жуптарын аныктай аласыз. Иштөө принциби төмөнкүдөй. Платформанын терезесинде сиз каалаган активдин диаграммасын, мисалы, EUR/USD ачып, ага OverLayChart тиркөөңүз керек. Орнотуулар терезесинде SubSymbol параметрине корреляцияланган активдин атын киргизиңиз, мисалы, GBP/USD жана экинчи активдин тилкелеринин түсүн тандаңыз. Эгерде параметрлердин ортосундагы байланыш тескери болсо, анда индикатор орнотуулар терезесинде Mirroring параметрин true деп коюңуз, ал эми байланыш түз болсо - false.

Индикаторду ишке киргизгенден кийин, бир терезеде бир эмес, эки диаграмма пайда болот. Алар менен кадимки диаграммадагыдай иштей аласыз: түсүн, убакыт алкагын, масштабын өзгөртүү.

Скрипттерсоода үчүн

Индикаторлордон тышкары, соодагерлерге жардам берүү үчүн Эксперттик кеңешчилерди жана скрипттерди да колдонсоңуз болот. Мурда талкууланган стратегиянын үстүндө иштөө үчүн, өз ара көз каранды инструменттерди табууга жардам берген Корреляция скриптин колдонсоңуз болот. Жөндөөлөрдөн сиз орнотуу керек:

• StartTime – программа байланыштырылган инструменттерди издей турган мезгил.
• Рабай - мамиленин түрү.

Активдердин ортосундагы түз байланышты табуу керек болсо, программа Пирсон коэффициентин эсептейт. Тескери байланышты аныктоо үчүн Спирмен коэффициенти эсептелет. Байланыш канчалык начар болсо, индикатордун эсептелген мааниси “0гө” ошончолук жакындайт.

Программаны ишке киргизгенден кийин, байланыш Market Watch'та көрсөтүлгөн бардык инструменттер үчүн изделет. Процесстин өзүн экрандын сол бурчунда байкоого болот. Бири-биринин валюта жуптарынын корреляциясы табылар замат алар терминалдык журналга жазылат. Анын иши үзгүлтүккө учураса да, жазуулар сакталат. Жумуш аяктагандан кийин Correlations.txt файлы түзүлөт, ал жыйынтыктарды көрсөтөт. Скриптти иштетүүдөн мурун, талдануучу бардык активдердин цитата таржымалын жүктөп алышыңыз керек.

Соода алгоритми

Валюта жупунун корреляция стратегиясы практикада кандай колдонулат? Биринчиден, сиз соода жазууларын чечишиңиз керек, башкача айтканда, диаграммада бири-биринен эң көп айырмаланган жуптарды таап, бул айырмачылыктын пункттарынын санын эсептеп чыгышыңыз керек. Андан кийин, сиз орточо аныктоо керекбул четтөөлөрдүн мааниси. Алар валюта жуптарынын корреляциясын эсептөө үчүн колдонулат. Мисалы, активдердин орточо айырмасы 80 баллды түзөт. Бул дивергенция 70-80 пипке жеткенде кийинки сооданы ачуу керек дегенди билдирет.

Рынок келечекте кандай кыймылдаарын эч ким алдын ала айта албайт. Сүрөттөлгөн алдын ала талдоо сооданы жоготпоого жардам берет.

Соода эрежелери төмөнкүдөй. Эсептелген карама-каршылыкка жеткенде, бир эле учурда эки сооданы ачуу керек. Кымбатыраак активди (диаграмманын жогору жагында жайгашкан) сатуу керек, ал эми арзан активди сатып алуу керек. Диаграммалар нөл чекитинде кесилишкенде соодадан чыгышыңыз керек.

Бул стратегияны 5 мүнөттөн бир саатка чейинки аралыкта колдонсо болот. Убакыт айырмасы канчалык көп болсо, сигналдар ошончолук азыраак болуп, бир сооданын пайдасы ошончолук көп болот.

Камсыздандыруу

Валюта жуптарынын корреляциясына негизделген бул соода стратегиясы токтоп жоготууларды колдонууну же киреше алууну камтыбайт. Бирок сиз күтүлүүчү буйруктарды колдонуу менен өзүңүздү андан ары айырмачылык жоготуулардан камсыздандырууга болот. Мисалы, бир соодагер дивергенция 80 пунктка жеткенде EUR/USD сатып алуу позициясын ачты. Алдын ала анализдин жыйынтыгы жуптардын ортосундагы максималдуу айырма 110 баллды түзгөнүн көрсөттү. Демек, 100 упайга дал келбегендикке жеткенде, сиз дароо активди сатуу үчүн күтүлүүчү буйрукту ача аласыз. Ошол эле арзан жуп үчүн жасалышы керек. 100 упайга жеткенде, актив сатып алууга буйрутманы ачыңыз.

Опцион соодасындагы корреляция

Сооданын бул түрү "Форекске" абдан окшош, бирок өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар.

Эгер корреляция коэффициенти "+1ге" жакын болсо, анда бир багыттагы транзакцияларды түзүүгө болбойт. Рынокто терс өзгөрүүлөр болгон учурда, соодагер эки эсе жоготууга учурайт. Коэффициенттин мааниси "-1" болсо, анда бир эле себеп менен ар кандай багытта бүтүмдөрдү ачпаңыз. Корреляциялар боюнча сооданын өзгөчөлүктөрү жакшылыкка пайдаланылышы керек. Башкача айтканда, тобокелдиктерди хеджирлөө үчүн, оң корреляция менен ар кандай багытталган позициялар боюнча бүтүмдөрдү түзүү. Бир инструмент чыгымга учураса дагы, экинчиси кирешелүү чыгууга кепилдик берет.

Мисалы: трейдер AUD/USD сатып алуу келишимин түздү. Баасы төмөндөй баштады. Бул учурда, сатуу үчүн NZD/USD корреляциялык жуп боюнча келишим түзүү керек. Экинчи активден түшкөн пайда биринчисинен кеткен чыгымды жабат.

Валюта жуптарынын корреляциясына негизделген экилик опциялардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Форекстен айырмаланып, күтүүдө буйрутма аларга жайгаштырылышы мүмкүн эмес. Башкача айтканда, сиз онлайн режиминде өзгөрүүлөргө көз салып, транзакцияны кол менен токтотууга туура келет.

Сооданын экинчи өзгөчөлүгү биринчиден келип чыгат. экилик параметрлери соода ачууда, сиз дароо анын мөөнөттөрүн көрсөтүү керек. Ошондуктан, демо эсебинде же диаграммалардын тарыхында соода стратегиясын алдын ала сынап көрүү зарыл.

Соода үчүн активдер

Интернеттен сиз бардык популярдуулар үчүн эсептелген корреляциялык маанилерди көрсөткөн таблицаларды таба аласызаспаптар. Валюта жуптарынын ичинен “+1ге” жакын коэффициент мааниси AUD/USD жана AUD/NZD, AUD/JPY жана AUD/CHF, AUD/CAD жана AUD/SGD, ошондой эле AUD/USD жана NZD/USD боюнча байкалат., GBP /USD жана EUR/USD ж.б. Биринчи же экинчи орунда бирдей валютага ээ болгон бардык активдер корреляцияланган.

Товарлардын арасында энергия алып жүрүүчүлөр (НЕФТ жана ГАЗ) жана металлдар (АЛТЫН жана КҮМҮШ) боюнча оң корреляция байкалат. Акциялар үчүн бул принцип бир эле тармактагы компаниялардын акцияларына колдонулат (мисалы, IBM жана Microsoft).

Тыянак

Валюта жуптарынын корреляциясы активдердин кыймылы өз ара байланышта болгондо пайда болот. Ал бир багыттуу, көп багыттуу же параллелдүү болушу мүмкүн. Баанын ар кандай өзгөрүшү экономикалык чечмелөөгө негизделет. Финансы рынокторундагы соодада корреляцияны соодага кирүү жана чыгуу чекиттерин табуу үчүн колдонсо болот.

Кореляцияга негизделген стратегиянын маңызы төмөндөгүдөй: бир багыттуу активдер боюнча ар кандай багытта, ал эми көп багыттуу активдер боюнча – биринде бүтүмдөрдү түзүш керек. Бул учурда гана сиз эки эселенген жоготуулардан сактанып, киреше таба аласыз.

Хеджирлөө талап кылынбайт, бирок ар бир трейдер сооданын негизги эрежелерин билиши керек.