RSI көрсөткүчү - кантип колдонуу керек? Көрсөтмөлөр, сунуштар

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Салыштырмалуу күч индекси соодагерлер колдонгон эң популярдуу көрсөткүчтөрдүн бири. Бул диаграммалар боюнча баа кыймылынын күчү жөнүндө маалымат берет, демек, анын аты. Ошентип, RSI көрсөткүчү деген эмне? Аны соодада кантип колдонсо болот? Ал эмнени көрсөтүп жатканын кантип түшүнсө болот?

RSI көрсөткүчүнүн сүрөттөмөсү

Дж. Уэллс Уайлдер тарабынан түзүлгөн, Салыштырмалуу Күч индекси (RSI) баанын кыймылынын ылдамдыгын жана өзгөрүшүн өлчөөчү импульстун осциллятору. Индекс нөлдөн 100гө чейин өзгөрүп турат. Салт боюнча, Уайлдердин айтымында, RSI базар 70тен ашканда ашыкча сатылып алынганын жана 30дан төмөн болгондо ашыкча сатылып кеткенин көрсөтөт. RSI көрсөткүч сигналдары тренддин өзгөрүшү, борбор сызыктарды кесип, жана ошондой эле эскерте алат. тренддин күчүн аныктоо.

Уайлдер мунун бардыгы жөнүндө 1978-жылы чыккан Техникалык соода системаларындагы жаңы концепциялар китебинде жазган. Параболикалык SAR, туруксуздук индекси, диапазон индекси жана CSI индекси менен бирге ал RSI индикаторун - аны кантип колдонууну жана аны кантип эсептөөнү сүрөттөгөн. Атап айтканда, автор төмөнкү факторлорду эске алды:

• жогорку жана төмөнкү;
• техникалык анализдин көрсөткүчтөрү;
• ийгиликсиз селкинчек;
• колдоо жана каршылык;
• дивергенция.

Уайлдердин индикаторлору жакында 40 жашта болоруна карабастан, алар убакыттын сыноосунан өтүп, бүгүнкү күнгө чейин абдан популярдуу бойдон калууда.

Эсептөө

Индикатор формула боюнча эсептелет: RSI=100 – 100/(1 + RS), мында RS=орточо көтөрүлүү/орточо төмөндөө.

Эсептөөнү жөнөкөйлөтүү үчүн индекс негизги компоненттерге бөлүнөт: RS, алмашуу курсунун орточо өсүшү жана төмөндөшү. Уайлдер китебинде индексти 14 убакыттын негизинде эсептөөнү сунуш кылган. Жыгуулар терс сандар эмес, оң сандар катары көрсөтүлөт.

Биринчиден, 14 мезгилдин орточо өсүшү жана төмөндөшү эсептелет.

• орточо өсүш=акыркы 14 мезгилдеги өсүштүн суммасы / 14;
• орточо төмөндөө=акыркы 14 мезгилдеги төмөндөөлөрдүн суммасы / 14.

Андан кийин эсептөөлөр мурунку орточо көрсөткүчтөрдүн жана учурдагы төмөндөө же өсүшкө негизделет:

• орточо өсүш=мурунку орточо өсүш x 13 + учурдагы өсүш / 14;
• орточо төмөндөө=мурунку орточо төмөндөө x 13 + учурдагы төмөндөө / 14.

Бул эсептөө ыкмасы экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчкө окшош текшилөө ыкмасы. Бул ошондой эле эсептешүү мезгили көбөйгөн сайын индекстин маанилери так болоорун билдирет.

Уайлдердин формуласы RSти нормалдаштырат жана аны нөлдөн 100гө чейин термелүүчү осцилляторго айландырат. Чынында, RS диаграммасы RSI диаграммасы менен так окшош. Нормалдаштыруу кадамы экстремаларды табууну жеңилдетет, анткени индекс тар диапазондо.орточо пайда нөл болгондо салыштырмалуу күч индекси 0 болуп саналат. 14-мезгил RSI менен, нөлдүн мааниси чен бардык 14 мезгил ичинде төмөндөп жатканын көрсөтүп турат. Эч кандай өсүш болгон жок. Орточо амортизация нөлгө барабар болгондо индекс 100 болуп саналат. Бул көрсөткүч бардык 14 мезгил ичинде өскөн дегенди билдирет. Күз болгон жок.

Салыштырмалуу күч индексинин негизинде стохастикалык осциллятор Стохастикалык RSI эсептелет:

StochRSI=(RSI - RSI төмөн) / (RSI Жогорку - RSI төмөн)

Осциллятор RSI деңгээлин белгилүү бир убакыт аралыгында анын минималдуу жана максималдуу маанилерине корреляциялайт. RSI маанилери ылдамдык маанилеринин ордуна стохастикалык осциллятордун формуласына алмаштырылат. Ошентип, Stochastic RSI көрсөткүч көрсөткүчү болуп саналат - алмашуу курсунун экинчи туунду. Сигналдардын санын олуттуу көбөйтөт, андыктан аны менен бирге башка техникалык анализ куралдарын да эске алуу керек.

RSI көрсөткүчү: аны кантип колдонуу керек?

Салыштырмалуу күч индикатору үчүн мезгилдердин стандарттык саны 14, демек ал акыркы 14 шамды же убакыт алкагын баалайт.

Индикатор орточо утушту орточо жоготуу менен салыштырып, акыркы 14 шамдын канчасы өсүш же төмөндөө болгонун, ошондой эле ар бир шамдын өлчөмүн талдайт.

Мисалы, бардык 14 баанын шамдары бышык болсо, анда индекс 100, ал эми 14 шамдын баары аюу болсо, анда 0 (же дээрлик 100 менен 0гө барабар). Ал эми индекс 50 болсо, өткөн 7 шам төмөндөө, 7 шам өсүүчү жана орточо киреше менен чыгым бирдей болгон дегенди билдирет.

Мисалы1. Төмөндөгү скриншот EUR/USD диаграммасын көрсөтөт. ак менен белгиленген аймак акыркы 14 баа шамдарды камтыйт. Алардын 13ү өсүш жана 1 гана төмөндөө болуп, 85 мааниге ээ болду.

2-мисал. Төмөндөгү скриншотто EUR/USD диаграммасы жана Салыштырмалуу Күч индекси кандайча эсептелерин түшүнүү үчүн ар бири 14 шамдан турган 3 бөлүнгөн аймакты көрсөтөт.

• Биринчи аймак 9 аюу шамынын, 4 кичинекей өсүүчү шамдын жана 1 шамдын үлгүсүнүн (дожи) өтө төмөндөө мезгилин баса белгилейт. Бул мезгилдин RSI көрсөткүчү 15, бул өтө күчтүү төмөндөө фазасын билдирет.
• Экинчи бөлүктө 9 өсүүчү шам жана 5 негизинен кичинекей аюу шамы бар. Бул мезгилдин көрсөткүчү 70 болуп, салыштырмалуу күчтүү өсүш тенденциясын көрсөтүп турат.
• Үчүнчү аймакка 6 өсүү шамы, 8 аюу шамы жана 1 дожи кирет, натыйжада индекстин мааниси 34 болуп, баанын бир аз төмөндөшүн көрсөтүп турат.

Көрүп тургандай, 14 шамдын анализи бул мезгил үчүн RSI маанисине так дал келет. Ошого карабастан, индикатор маалыматтарды иштетүү үчүн талап кылынган убакытты кыскартуу менен пайдалуу, ошондой эле рыноктун туруксуз жүрүм-туруму учурунда каталарды болтурбоого мүмкүндүк берет.

Ашыкча сатылды жана ашыкча сатып алынды

Негизги идея Салыштырмалуу Күч индекси өтө жогору же өтө төмөн маанилерди көрсөткөндө (70тен жогору же 30дан аз), баа ашыкча сатылганын же ашыкча сатып алынганын көрсөтөт. Жогорку индекс бычактын санын билдиретшамдар аюунун санынан үстөмдүк кылды. Жана курс өсүш шамдарын гана чексиз мөөрөй албагандыктан, тренддин өзгөрүшүн аныктоо үчүн RSI индикаторунун көрсөткүчтөрүнө гана ишене албайсыз.

Эгерде акыркы 14 шамдын 13ү өскөн болсо жана индекс 70тен бир топ жогору болсо, анда букачар жакынкы келечекте артка чегиниши мүмкүн, бирок болжолдоруңузда RSI индикаторуна толугу менен таянбашыңыз керек. Төмөндөгү скриншот, ал ашыкча сатылган аймакка кирген (30дан аз) жана узак убакыт бою сакталган эки мезгилди көрсөтөт. Биринчи мезгилде, индекс 30дан жогору кайтып келгенге чейин 16 күн бою баа төмөндөө берген, ал эми экинчи мезгилде, базар ашыкча сатылып кеткен 8 күн бою баа төмөндөө берген.

Тренд күчүнүн индекси үчүн демейки эсептөө мезгили 14, бирок индикатордун сезгичтигин жогорулатуу үчүн аны кыскартууга же азайтуу үчүн көбөйтүүгө болот. 10 күндүк RSI ашыкча сатып алынган же ашыкча сатылган деңгээлге 20 күндүк RSI караганда тезирээк жетет.

RSI мааниси 70тен жогору болгондо рынок ашыкча сатылып алынган деп эсептелет, ал эми 30дан төмөн болгондо ашыкча сатылды. Бул салттуу деңгээлдер коопсуздукка же талаптарга жакшыраак жооп берүү үчүн да туураланышы мүмкүн. RSI индикаторун ашыкча сатып алууну 80ге чейин көбөйтүү же ашыкча сатууну 20га түшүрүү аркылуу тууралоо сигналдардын жыштыгын азайтат. Кыска мөөнөттүү трейдерлер кээде 2 мезгилдик RSI колдонушат, бул сизге 80ден жогору ашыкча сатылып алынгандарды жана 20дан төмөн ашыкча сатылгандарды издөөгө мүмкүндүк берет.

Салыштырмалуу күч индикаторун мүмкүн болгон тескери чекиттерди аныктоо үчүн гана колдонууга болбойт. Алал көп убакыт бою ашыкча сатылып кеткен же ашыкча сатып алынган зонада турганда абдан күчтүү тенденцияларды көрсөтөт.

Толдоо жана каршылык сызыгынын үзүлүшү

Буга чейин айтылгандай, салыштырмалуу күч индекси күчтүү алмашуу курсунун тенденцияларын аныктоого мүмкүндүк берет. Бул соода колдоо жана каршылык денгээлде үчүн сонун курал кылат. Сүрөт EUR/USD диаграммасын көрсөтөт, ал эми кара горизонталдуу сызык чендин 1,20 белгилүү деңгээли, бул колдоо жана каршылык деңгээли.

Баа бир нече жолу 1, 2-деңгээлге кайтып келгенин көрө аласыз. Биринчи жолу RSI 63 жана 57 маанилерин көрсөттү. Бул тенденция көтөрүлсө да, анын күчү жетишсиз экенин билдирген. Күчтүү каршылык деңгээлин бузуу оңой эмес – аны жеңүү үчүн күчтүү тренд керек.

Экинчи жолу чен каршылык деңгээлине кайтып келгенде, RSI 71 болду, бул кыйла күчтүү өсүш тенденциясын көрсөтүп турат, бирок каршылык деңгээли кайрадан сакталды. Акыркы бөлүмгө чейин, RSI 76 маанисин көрсөткөндө, каршылык деңгээли жеңип, RSI 85ке көтөрүлдү.

Индикатор курстун күчүн сандык баалоо үчүн курал катары кызмат кыла алат. Соода алгоритмдерин колдонгон трейдерлер мындай маалыматка абдан муктаж жана салыштырмалуу күч көрсөткүчү жардамга келет.

RSI дивергенциясы

RSI индикатору колдонулган дагы бир тармак - бул айырмачылыктарды издөө аркылуу бурулуш чекиттерди аныктоо стратегиясы. Сигналдаралмашуу курсу пайда кылган айырмачылыктар негизинен баа динамикасы менен колдоого алынбайт. Муну төмөндөгүлөр тастыктайт.

Төмөнкү скриншотто эки төмөнкү көрсөткүч көрсөтүлгөн. Биринчи учурунда, көрсөткүч 26 болгон, жана ушул учурга чейинки баа кыймылы 8 аюу шамы, 3 булиш, 3 дожи камтылган, курсу жалпы 1,45% га төмөндөдү. Экинчи төмөн учурунда, RSI 28 жогору маанини көрсөттү, ал эми баа кыймылы 7 аюу шам, 5 булиш, 2 doji жана курсу гана 0,96% жоготкон камтылган.

Чень жаңы, төмөндөө төмөн болгонуна карабастан, фон динамикасы анчалык төмөндөө болгон жок жана экинчи бөлүм күчтүү болгон жок. Ал эми диаграмма аны тастыктайт. Экинчи төмөн көрсөткүч аюу күчүн жоготуп жатканын көрсөтсө да (28 каршы 26) болгон. Дивергенция көп учурда бузулат, кош дивергенция ишенимдүү.

Оң-терс кайтаруулар

Эндрю Кардвелл Салыштырмалуу Күч индекси үчүн оң-терс тескерилер системасын иштеп чыкты, алар аюу жана өсүү дивергенциясына карама-каршы келет. Уайлдерден айырмаланып, Кардвелл аюунун айырмачылыктарын бука базарынын көрүнүшү деп эсептеген. Башка сөз менен айтканда, аюунун айырмачылыктары өсүү тенденциясын түзөт. Ошо сыяктуу эле, өсүү тенденциясы төмөндөө тенденциясын көрсөтүп турат.

Оң тескери көрсөткүч индикатор төмөндөп, ал эми баа жогорураак төмөн болгондо пайда болот. төмөн төмөн oversold деъгээлинде эмес, бирок бир жерде 30 жана ортосунда50.

Терс кайтаруу позитивдүүгө карама-каршы келет. RSI жогорку деңгээлди түзүп жатат, бирок чен төмөнүрөөк болууда. Дагы бир жолу, жогорусу, адатта, ашыкча сатып алынган 50-70 деңгээлинен бир аз төмөн жайгашкан.

Тренд ID

Салыштырмалуу күч индикатору бука рыногунда 40 жана 90 ортосунда өзгөрүп турат (жогорулатуу) менен 40-50 деңгээли колдоо катары иштейт. Бул диапазондор RSI параметрлерине, тренддин күчүнө жана негизги активдин өзгөрмөлүүлүгүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн.

Ал эми индикатор каршылык катары 50-60 деңгээли менен аюу базарында (төмөндөө тенденциясы) 10дон 60ка чейин өзгөрөт.

Ийгиликсиз селкинчек

Ийгиликсиз селкинчек, автордун пикири боюнча, алдыда келе жаткан өзгөрүүнүн күчтүү белгиси. Бул RSI индикатору берген сигнал. Анын сүрөттөлүшү төмөнкүдөй. Ийгиликсиз селкинчек курстан көз каранды эмес. Башкача айтканда, алар RSI сигналдарына гана көңүл бурушат жана дивергенция түшүнүгүнө көңүл бурушпайт. RSI 30дан төмөн түшүп (ашыкча сатылып), 30дан жогору көтөрүлүп, 30га чейин төмөндөп, андан кийин мурунку эң жогорку чекти буза баштаганда, өспөй калган селкинчек түзүлөт. Максат - ашыкча сатуу деңгээлине жетүү, андан кийин ашыкча сатуу деңгээлинен жогору төмөн.

Аюу ийгиликсиз селкинчек индекс 70тен жогору жылып, төмөндөп, кайра көтөрүлүп, 70ге жетпей, андан соң мурунку эң төмөнкү чекти бузганда пайда болот. Максат - деңгээлашыкча сатып алуу, андан кийин ашыкча сатып алуу деңгээлинен төмөн.

Чайк көрсөткүчкө караганда маанилүү

Универсалдуу импульс осциллятору RSI индикатору - убакыт сынагынан өткөн эффективдүү. Базарлардын туруксуздугуна карабастан, RSI Уайлдер күндөрүндөгүдөй актуалдуу бойдон калууда. Бирок убакыт айрым оңдоолорду киргизди. Уайлдер кайра сатып алуу шарты деп эсептесе да, бул күчтүн белгиси болушу мүмкүн экени белгилүү болду. Аюу дивергенциясы дагы эле жакшы сигналдарды берет, бирок трейдерлер бул нормалдуу болгон күчтүү тенденцияларда этият болушу керек. Оң жана терс өзгөрүү концепциясы Уайлдердин интерпретациясын бир аз бузса да, анын логикасы акылга сыярлык жана Уайлдердин өзү баа аракетине көбүрөөк көңүл буруудан баш тартмак эмес. Оң жана терс тескери баанын тенденциясын биринчи орунга коюп, индексти экинчи орунга коюшат. Аюу жана өсүү айырмачылыктары RSI индикатору тарабынан колдоого алынат. Бул куралдарды кантип колдонуу трейдерге жараша болот.

RSI индикатору тенденциянын күчүн аныктоочу универсалдуу курал, кайтаруу чекиттерин же колдоо жана каршылык сызыктарынын үзүлүшүн издөө. Акыркы 14 шамды карап, анын баасын оңой эле божомолдоого болот, бирок баа диаграммаларына RSI тартуу соодага туруктуулукту жана ишенимди кошот. Курстун күчүн сандык эсептөө, аны чечмелүүчү сандарга которуу сизге натыйжалуураак соода чечимдерин кабыл алууга жана божомолдордон жана субъективдүү чечмелөөлөргө жол бербөөгө мүмкүндүк берет.