Жуп соодасы деген эмне?

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Жуп соодасы көбүнчө спрэд соодасы же статистикалык арбитраж деп аталат. Бул термин аномалияларды басып алуу стратегиясын сунуштайт. Мындан тышкары, акциялардын баасынын негизги айырмачылыктары боюнча иштеген катышуучу пайда алат. "Жуп соодасы" стратегиясы базар туруктуу болсо иштейт. Анын өнүгүшү корреляциялык баалуу кагаздарды издөө идеясына негизделген. Соодагер баалар айырмаланган учурду эсептейт, анын карамагындагы каражаттарды абдан кылдаттык менен башкарат, рынокко кирүү жана чыгуу эрежелерин кылдаттык менен сактайт. Бул салыштырмалуу аз тобокелдик менен жакшы киреше алууга мүмкүндүк берет. MICEXте жуп соодасын автоматташтыруу үчүн атайын платформа бар, ал жумуш процессин жеңилдетип, натыйжалуураак кылууга мүмкүндүк берет.

Иш: кыйын, бирок оңой

Жуп соода ыкмасы менен иштөөдө (Юдина же башка), рыноктун катышуучусу корреляциялык баалуу кагаздарды табат. Баасы төмөндөп бараткан акциялар сатылып, түшкөн акча башка баалуу кагаздарга салынышы керек. Бул, чынында, өзүн-өзү хеджирлөө болуп саналат. Ошондуктан, бул логика рынокто эч нерсе өзгөрбөсө да натыйжалуу. Форттордогу жуп соодасынын негизги артыкчылыктарынын бири тышкы шарттардан көз карандысыздык деп эсептелет.

Төмөндөгөндөбиржа, анын баасы түшүп, киреше булагы болуп калат. Рынок көтөрүлгөндө, баасы жогорулаган баалуу кагаздар аркылуу пайда табууга болот. Бирок, бул ыкма менен бардык запастардын бир жуп бар экенин түшүнүү керек. Бир жуптан бир коопсуздук өскөндө, экинчиси жоготуу булагы болуп калат. Баалуу кагаздардын пакетинин ийгиликтүү түзүлүшү менен, соодагер алган пайда жоготуулардан кыйла ашып кетет. Жуп соода кеңешчиси портфолиоңуз үчүн туура топтомун тандоого жардам берет.

Божомолдоо жана ишенимдүүлүк

Биржада акча табуу үчүн бул стратегияны колдонуу, акциялардын наркы кыйла өзгөрүп турган чөйрөдө акча табуунун эң жакшы жолу. Форексте акылга сыярлык жуп соодасы рыноктогу кырдаалды алдын ала боло турган абалга айлантат, демек, акча табуу стратегиясын ойлонуу жана кирешеңизди алуу оңой болот.

Жуп соодасы – бул соодагердин соода чектеринде минималдуу тобокелчилик менен иштеши үчүн алдын ала айтылган соода диапазонун түзүү ыкмасы. Стратегиянын негизги өзгөчөлүгү - бул туура убакытты издөө, башкача айтканда, технология нервденген, чыдамы жок, керектүү учурду күтө албаган адамдар үчүн ылайыктуу эмес. Кандайдыр бир деңгээлде, жуп соода жөргөмүштүн иш-аракеттери менен салыштырууга болот. Сиз чыдамдуу жана кылдат болосуз - жана олжо, пайда сеники болот. Бирок бул үчүн коопсуздук баасы кадимки мааниден ашмайынча күтүшүңүз керек болот.

Бул маанилүү

Өзүңүздүн Forex соода стратегияңызды иштеп чыгууда, бул абдан маанилүүтеориялык негизи. Атап айтканда, жуптар соодасында сандык ыкмалар жана талдоо ыкмалары башка стратегиялардан бир топ айырмаланат.

Жуп соодасынын пайдасына тандоодо, классикалык версиядагыдай, рыноктун катышуучусу сатып алган акцияларын жаңы баада сатууну күткөндөй, акцияларда соода жүргүзүлбөйт жана чендердин ортосундагы айырма соодагердин чөнтөгү. Бирок "Forts" боюнча жуп соодасы жуп акциялар менен иштөөнү камтыйт, башкача айтканда стратегия классикалык версиядан бир топ айырмаланат.

Кокустук рынокту ээлейт

Баалуу кагаздар рыногу жигердүү өнүгүп жатат жана бул акыркы жылдары өзгөчө байкалууда. Он жыл бою Forex рыногу түзмө-түз таанылгыс болуп өзгөрдү. Мындан 5-7 жыл мурун кемчиликсиз иштеген стратегиялар азыр толук натыйжасыздыгын көрсөтүүдө. Заманбап баалуу кагаздар рыногу абдан баш аламан жана андагы өзгөрүүлөр дээрлик кокустан пайда болот, ошондуктан, атүгүл адистер аларды алдын ала айта алышпайт. Биржада тынч мезгилдер бар, бирок аларга коюм коюу үчүн алар өтө кыска. Бул “туруктуулук аралдарынын” сыртында так прогноз жасоо кыйын. Бул опциондор жана баалуу кагаздар боюнча жуп соодасынын популярдуулугунун себеби болгон.

Эгер трейдер рыноктун өнүгүшүн алдын ала билүү жөндөмүнө стратегия курса, эгерде ал бир гана акцияны тандап, ага толугу менен көңүл бурса, анда биржа соодасынын катышуучусунун бүтүшү ыктымалдыгы жогору. эч нерсе. Тажрыйбалуу адамдар көп учурда окуялар өнүгөт деп айтышаталдын ала айтылгандай тескери багытта. Өткөн кылымдын 90-жылдарында жазылган ар кандай китептер ушул сыяктуу маселеге арналган. Ырас, ал кезде, туруксуздуктун жогору болушу менен, кырдаалды алдын ала айтууга болот, биздин күндөр жөнүндө айтууга болбойт. Ошол жылдары сунушталган инструменттер актуалдуулугун жоготкон жана алар бул Forex соода ыкмасын колдонуу менен чындап акча табууга мүмкүндүк берген жуп соода көрсөткүчтөрү менен алмаштырылган. Жуп соодасы көптөгөн адистер тарабынан биржада иштөөнүн учурдагы ыкмаларынын эң актуалдуусу катары таанылган.

Тобокелби же жокпу?

Эртеби-кечпи, дээрлик ар бир соодагер бул дилеммага туш болот. Ар бир адам Форекс аркылуу акча алууну каалайт, бирок ошол эле учурда ар бир адам кооптуу жагдайлардан качкысы келет, бирок баары эле бул мүмкүн деп ойлой бербейт. Бул тобокелдик жогору, көбүрөөк киреше ыктымалдыгы, жана капиталга минималдуу тобокелдик менен, соодагер эч нерсе албайт, эч кимге жашыруун эмес. Бирок бул жуп соода карама-каршы келген расмий позиция болуп саналат. Албетте, бул ыкманы колдонсоңуз да, жоготууларды толугу менен жок кылуу мүмкүн эмес, бирок аларды минималдаштырууга болот.

Жуп соодасы – бул бир нече (эки же андан көп) активдерге негизделген нейтралдуу соода инвестиция системасы. Жаңы баштагандар бул ыкма "базардын акулалары" үчүн гана жеткиликтүү деп эсептешет, бирок, чындыгында, сиздин карамагыңызда чоң капитал жок болгондо да, техникага кайрыла аласыз. Жуп соодасы бир нече жылдан бери бардык кызыкдар үчүн жеткиликтүү.

Негизги функциялар

Эмне"Тренд нейтралитет" деген термин эмнени билдирет? Бул баа импульстары менен байланышпаган стратегиянын болушун болжолдойт. Демек, кирешелер активдин баасынын өсүшү менен да, төмөндөшү менен да мүмкүн болот. Бирок баалуу кагаздардын жакшы түзүлгөн портфели гана кирешелүү болуп калат. "Эч нерсе" деп терип, ийгиликке ишене албайсыз.

Трендди аныктоо - Форекстен киреше алуунун негизги кыйынчылыктарынын бири. Сипатталган система аны айланып өтүүгө мүмкүндүк берди. Мындан тышкары, жуп соода ар кандай базарлар менен иштөөгө мүмкүндүк берет, багыт боюнча эч кандай катуу милдеттүү жок. Бул стратегиянын чоң популярдуулугунун булагы болуп калды. Атайын адабиятта «Улуу рецессия» деген атка ээ болгон 2008-жылдагы окуялар чоң роль ойноду. Практика көрсөткөндөй, жуп соодасы рыноктун күтүүсүз кулап түшкөн шартында да капиталды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.

Стратегия: Акылдуу мамиле

Жуп соодасынын негизи, жогоруда айтылгандай, баалуу кагаздардын корреляциясы болуп саналат. Бул көрүнүштүн өзү бир кылымдан ашык убакыттан бери колдонулуп келе жатат, буга чейин атайын термин болгон эмес. Илимде биринчи жолу корреляция биологдордун көңүлүн бурду жана концепция 19-кылымда иштелип чыккан.

Жуп соодасы негизделген схемалар математика жана статистика жагынан абдан татаал. Бирок, жөнөкөй соодагер мындай жунглиге кирүүгө милдеттүү эмес, бул иш принцибин түшүнүү маанилүү. Корреляция кээ бир чоңдуктардын бири-бири менен канчалык тыгыз байланышта экенин көрсөтөт.(эки же андан көп). Бул эки чоңдук байкалганда айкын көрүнүп турат, алардын биринин өзгөрүшү экинчисинде тууралоону талап кылат.

Илимий ыкма: маанилүүбү же жокпу?

Новичок трейдер эки акциянын бири-бирине байланыштуу деп ойлошу мүмкүн. Болгондо да, сандык маанилерди изилдеп, бул ырастоо далилденген деп чечиши мүмкүн. Бирок бул ыкма "көз менен" деп аталат жана дээрлик дайыма ийгиликсиздикке алып келет. Илимий изилдөөлөр "кандай болбосун" жүргүзүлбөйт, бул жерде тактык жана мыйзамдуулук маанилүү. Статистика "корреляциялык көз карандылык" түшүнүгүн киргизет, ошондой эле чоңдуктардын байланыш коэффициенттери эсептелүүчү бир нече формулаларды билет.

Спирмендин формуласы биржа соодасындагы эң эффективдүү формулалардын бири болуп эсептелет. Ал кыйла жөнөкөй операциялардан турат, бирок алардын көптүгү бар, бул эсептөөнү кыйындатат. Соодагерлер бул боюнча табышмак болбошу үчүн iCorrelationTable көрсөткүчү иштелип чыккан. Ал эки же андан көп баалуу кагаздардын мамилесин оор формулаларга кайрылбастан баалоого мүмкүндүк берет.

Талдоо

Татаал, түйшүктүү, бирок так формулаларды колдонуу менен адистер тарабынан иштелип чыккан индикаторлорду колдонуу менен тандалган баалуу кагаздар боюнча кырдаалдын өнүгүшүн оңой эсептөөгө болот. Жакшы көрсөткүч ага берилген жупту талдап гана тим болбостон, колдонуучуну толук мамилелер матрицасы менен камсыз кылат. Ошол эле учурда, соодагер система эң пайдалуу маалыматтарды камсыз кылуу үчүн матрицанын элементтерин өз алдынча орното алат. Жумушчу профилди оптималдаштыруу, жада калса жөнөкөй шаймандар менен да мүмкүн кылатрынокто ишти тезирээк ездештурууге, ал эми келечекте - убакытты кыскартууга.

Индикаторлордун популярдуулугу кокусунан эмес. Алар жуп соода үчүн зарыл болуп саналат, жана бул, өз кезегинде, бардык рыноктордо пайдалуу. Демек, бир гана Forex соода инструменттерин эмес, фирмалардын жана башка CFD акцияларын да талдап чыгууга болот.

Валюта рыногу: кантип иштөө керек?

Валюта рыногунда иштөө үчүн активдерди тандоодо колдонуучулар көбүнчө АКШ долларынан, британ фунтунан, евродон, швейцариялык франктан турган жуптарга токтошот. Тажрыйбалуу адистер да ушул өзгөчө валюталарга өзгөчө көңүл бурууну сунушташат. Логика төмөнкүдөй: көрсөтүлгөн акчанын ачык-айкын байланышы бар, бул жөн гана кросс-чен позициясын ачуу жетиштүү экенин билдирет жана сиз буга чейин иштей аласыз. Классикалык версияда алар евро менен долларды, долларды жана фунтту, же евро менен долларды, долларды жана франкты айкалыштырат.

Келгиле, төмөнкү жагдайды элестетип көрөлү. Белгилүү бир соодагер валюталардын өз ара байланышы бар экенин жана курс динамикасы айырмаланып жатканын байкаган. Өзгөрүүлөр евро менен долларды сатып алууга жана бир жуп фунт менен долларды сатууга түрткү болду дейли. Тырмакчалардын конвергенциясы ушундай, сиз бул боюнча жакшы акча таба аласыз. Эгерде көлөмдөгү транзакциялар бирдей болсо, анда соодагер чындыгында евро-фунт жупунун өсүшүнө синтетикалык коюмду жасап жатат. Жуп соодасы маанисиз болуп калат.

Көйгөйлөр жана функциялар

Эмне үчүн соодагер сүрөттөлгөн мисалда мындай кыйынчылыктарга туш болот? Биринчиден, биз тобокелдиктер жөнүндө айтып жатабыз. келишим болуп саналатвалюта рыногунун катышуучусу чындыгында туруксуз кросс-курска туш болуп жатканын. Мындан тышкары, операция кошумча кадамдарды камтыйт. Чынында, евро-фунт валюта жуптарын сатып алуу же сатуу оңой. Бардык DC бул параметрге ээ.

Бүгүн колдонулган дээрлик бардык Forex курстары дал ушундай иштейт. Ошондуктан, валюта түгөйүн тандап жатканда, ар кандай соода аянтчаларынын активдерин талдап чыгышыңыз керек.

Мисалы

Эң жөнөкөй жана эң көрүнүктүү мисалдардын бири – рублдин курсу менен мунайдын баасынын ортосундагы байланыш. Корреляциялык баа болжол менен -0,97ди түзөт, ал эми минус тырмакчалар ар кандай багытта жылып жатканын көрсөтүп турат. Сиз рубли жана мунай бир жуп менен иштей турган болсо, анда бир соодагер мунай наркынын өзгөрүшү биринчи орунда экенин эстен чыгарбоо керек. Рублдин курсунун өзгөрүшүн талдай турган болсок, алар “кара алтындын” баасы кандай өзгөргөнүн кайталап жатканын байкайсыз. Энергия алып жүрүүчү арзандаары менен рубл да өз баасын жоготот жана ал тескери багытта иштейт.

Рубль менен мунайдын баасынын ортосундагы байланыштан тышкары аналитиктер мунай менен доллардын курсунун ортосундагы байланышка көз салышат. Бул жуптардын ичиндеги мамилелер көбүнчө дал келбейт. Бул дүйнөлүк экономикага, ФРдин, Россия Банкынын жүрүм-турумуна байланыштуу.

Трейдердин милдети – четтөөлөр анын пайдасына кошулган учурду болжолдоо. Аномалиялар көпкө созулбайт, демек, кабардар болуу маанилүү.

Маанилүү факторлор

Валюта жуптарынын баасын туруксуздаштыруунун себептери такыр башкача. Объектти тандоо мененкиреше, соодагер чендерге эмне таасир этээрин так билиши керек жана ушул учурда гана ал жуп соода стратегиясы менен пайда алып келе турган учурларды тез аныктай алат.

Тактап айтканда, сүрөттөлгөн мисалга карата ири фирмалар салыктарды төлөгөн, чет өлкөлүк валютада түшкөн кирешелерди саткан мезгилдер, ошондой эле тышкы корпоративдик карыздарды төлөгөн күндөр маанилүү окуялар болот. Ушул тапта орусиялык ишканалардан башка мамлекеттин валютасына суроо-талап күч алууда. Эсептешүү аяктаары менен рыноктун абалы турукташат.

Борбордук банктын, ФРСтин жана башка маанилүү түзүмдөрдүн билдирүүлөрү менен байланышкан алмашуу курсунун өзгөрүшүн байкасаңыз, жуп соодасынан акча таба аласыз. Борбордук банк тарабынан кабыл алынган чен боюнча чечимдер да биржадагы кырдаалга белгилүү бир таасирин тийгизет.