Фракталды анализ деген эмне

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Фракталды анализ – бул бирдей геометриялык фигуралардын чектеринде объектти көркөм кабыл алуунун бир түрү.

Мисалы, үй ээси тик бурчтуу табага мешке пирог бышырат. Даяр продукт бирдей тик бурчтуктарды кесип, бүт буюмдун формасын эске салат. Порция бөлүктөрүнүн түсү, даамы жана курамы бүт пирог менен бирдей. Пирогдун фрагменти менен бүтүндөй пирог бардык жагынан бирдей. Кесилген пирог фракталдык деп атоого болот. Анткени бүт нерсе окшош бөлүктөрдөн турат.

Объекттин объектиси

Биржа соодасында окшоштук принциби колдонулат. Рыноктук инструменттердин баалары узак жана кыска убакыт алкактарында каралат жана графиктин мүнөттөр жана күндөр боюнча жүрүм-турумунда укмуштуудай окшоштуктарды табат, мисалы.

Фракталды анализ теориясы 20-кылымдын акыркы чейрегинде пайда болгон. Жаңы сөздү рынок илимине математик Бенуа Манделброт киргизген. Изилдөөчү тиштерин тээп койгон “рекурсия” деген сөздү латынча “фрактал” менен алмаштырган. Америкалык жана француз окумуштуусу каржы дүйнөсүнө байкоо интервалдарын ырааттуу бөлүп, узун жана кыска кыймыл диаграммаларында симметрияны издөө жолу менен изилдөө жолун берген.баалар.

Геометрияны түшүнүп, утуңуз

Фрактал индикатор катары тандалган убакыт аралыгынын так санындагы мезгилдердин минималдуу жана максималдуу баасын көрсөтөт. Практикада тамыр жайган мезгилдердин рационалдуу саны беш.

5 шамдын айкалышы үчүн симметриялуу фигура бекитилген болсо, фрактал тартылат:

• жашыл "жогорулатылган" фрактал үчүн, борбордук шамдын сол жана оң жагындагы акыркы эки шам жогоркудан төмөн бааларды көрсөтөт;
• кызыл түстөгү фрактал үчүн сол жана оң жуп шамдар төмөнкү деңгээлден жогору болушу керек.

Комбинациядагы шамдардын санын көбөйтүүгө болот. Албетте, 9 шам үчүн сол жана оң жактагы шамдардын топтору төрт чекиттен турат.

Баа диаграммасынын үстүнө коюлганда, фрактал кыска жебе менен көрсөтүлөт. "Жогору" фракталы тандалган убакыт аралыгында баанын максимумга чейин көтөрүлүшүн, ал эми "төмөн" фракталы ошол эле убакыт аралыгында минимумду көрсөтөт.

Соода практикасы системалаштырылган фракталдар:

• стандарт, ортодогу шам бир экстремумга жеткенин көрсөткөндө;
• стандарттуу эмес, ортодогу шам эки чекти тең чагылдырганда.

Стандартты эмес шамдын пайда болушу сатуучулар менен сатып алуучулардын кызыкчылыктарынын кагылышуусунан кабар берет. Учурда базар кыймыл багыттарынын бирин тандашы керек.

Фрактал анализин колдонуу

Бүтүндөй көптөгөн окшош сандарга бөлүү көптөгөн тармактарда колдонулатбилим, мисалы:

• математика;
• архитектура;
• экономика жана финансы;
• дизайн.

Биздин макала биржа кызыкчылыктары менен окурмандарга багытталган.

Бардык баа сериялары статистикалык окшоштук касиетине ээ. Фракталдары бар мүнөттүк, сааттык жана күнүмдүк диаграммалар бирдей көрүнөт, андыктан координата окторунун белгилерин алып салсаңыз, анда кайсы мезгил каралаары белгисиз.

Фракталды анализдин ыкмалары

R/S-анализ алгоритмине негизделген фракталдык математика биржа активинин баанын эволюциясын жана баанын ар кандай мезгил аралыгындагы кыймылынын кийинки болжолун сүрөттөө үчүн колдонулат. Өлчөмсүз мааниси байкалган параметрдин R диапазонунун байкоолордун стандарттык дельтасына S катышы – нормалдаштырылган талдоо методунун негизи.

Актив диаграммасындагы тренддин күчүн жана 0, 5 маанисинен ашкандыгы үчүн нормалдаштырылган диапазонду талдоо ыкмасын колдонуу менен баанын кокустук басуу деңгээлин баалай аласыз.

Эсептөөлөрдүн жана конструкциялардын мааниси рыноктун маалыматтык ызы-чуунун түсүн аныктоо болуп саналат. Методдун алгоритми Херст көрсөткүчүнүн H эсебин камтыйт - талдануучу убакыттын фракталдык мүнөздөмөсү - ошондой эле ызы-чуунун сапаты:

• 0, 5±0, 1 – “ак ызы-чуу”; мезгилдин баш аламандыгы; төмөн ишеним болжолу;
• ≧ 0, 6 - "кара ызы-чуу"; тартипсиздик; тренд күчү; жогорку ишеним болжолу;
• 0, 3±0, 1 – “кызгылт ызы-чуу”; туруктуулук зонасы – өсүү багытынын тескери жагына өзгөрүшү:алгачкы мезгилдердеги өсүш келечектеги төмөндөөдөн кабар берет жана тескерисинче, өткөндөгү төмөндөө тенденциясы келечекте өсүү ыктымалдыгын жогорулатат.

"Кол" соодасы үчүн бул өтө оор курулуштар. Соода роботторун иштеп чыгуу үчүн татаал математика керек.

Валюта жуптары чөйрөсүндө

Валюта рыногунда жуптун фракталдык анализи ылайыктуу жана ири соода көлөмүнөн улам суроо-талапка ээ.

Албетте, валюта соодагерлеринин тандоосу ар кандай. Бирок изилдөө үчүн популярдуу түгөйлөрдүн диаграммаларын изилдөө пайдалуу:

• euro/dollar;
• фунт/доллар;
• доллар/йен;
• euro/yen;
• Австралия доллары/АКШ доллары.

Аны колго алуу үчүн каалаган брокерден демо эсебин ачыңыз. Соода программасын туташтырыңыз жана учурдагы ай үчүн (июнь) валюта жуптарынын диаграммаларын экранда өзүнчө баракчалар катары көрсөтүңүз. Ар бир диаграмманы Fibonacci сызыктары менен белгилеңиз. Беш шамдын мүнөздүү үлгүлөрүн издеңиз – өйдө жана ылдый фракталдар.

Евро/йен кароо

Бул жерде эки системанын валюталары бириккен - Европа жана Азия-Тынч океан. Ар бир валютанын өзүнүн таасир этүүчү факторлору бар. Жапон валютасы Япониянын финансы министерствосунун суйлеген сездеру боюнча, Танкан банкынын отчетторуна жана япондук жаб-дууга болгон суроо-талапка ылайык, бажы алымдарын жана тундук америкалык керектеечулер учун импорттук квоталарды эсепке алуу менен соодаланат.

Евронун курсуна таасир этүүчү факторлордун тизмеси жарым барактан турганына карабастан, Эски Дүйнө валютасы кыйла күчкө негизделген акча бирдиги болуп саналат."Япондор", тескерисинче, курч кыймылдарды жасайт.

Кыска соода мезгилдеринде иендин олуттуу өзгөрүүлөрү жогорулаган тобокелдикти түзөт, анткени цитата эки ондук белгинин тактыгына ээ. Салыштыруу үчүн: рубль менен байланыш үч ондук бөлүктүн тактыгына ээ, ал эми швейцариялык франк менен бирге беш ондук бөлүккө жетет.

Бирок күн ичинде иендин туруксуздугу евро-йен жупунун соодасын кирешелүү кылат. Бул тандемдин эң жемиштүү иштөө убактысы Москва убактысы боюнча эртең мененки саат 9дан 10го чейин. Бул саатта Азия жана Европа платформалары ачык. Сатып алууга же сатууга буйрутма берип жатып, токтоп калуу жөнүндө унутпоо керек. Жуптун соода практикасында бир соода сессиясынын жүрүшүндө баа 600 пунктка өзгөргөн учур катталган. Депозитке кам көрүңүз - чендин кескин өзгөрүшүнө чек коюңуз.

Демек, евро/йен. Иллюстрация катары - 26-июнга экран. Сааттык убакыт алкагы. Негизги деңгээлдер: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 жана 123,40. Жуп 15-июндан бери жергиликтүү өсүш тенденциясын түзүүдө.

125.07 деңгээли бузулган учурда, баа 124.54 – 125.87 диапазонундагы консолидацияга кетет. Ал жогоруда көрүнбөйт.

Баа 124.06га түшкөндө, 123.81 – 123.40 диапазонундагы соодалоо менен терең оңдоо мүмкүн. Тереңирээк дагы деле көрүнбөйт.

Артыкчылыктар жана кемчиликтер

Фракталды анализдин артыкчылыгы анын ар кандай инструментке колдонулушунда:

• акциялар жана облигациялар;
• товарлар;
• валюталар;
• келечек.

Каалаган убакыт аралыгында сиз издеп, бөлсөңүз болот. Бирок прогноздун тактыгы мезгилдин азайышы менен төмөндөйт: күнүмдүк диаграммалардагы болжолдоо беш мүнөттүк диаграммаларга караганда алда канча так.

Кемчилик индикатордун артта калуусунда. Фрактал минималдуу же максимумдан кийинки шам пайда болгондон кийин гана пайда болот. Башкача айтканда, туруксуздукка туура эмес реакция болушу мүмкүн. Фракталдык ыкма оюнчу үчүн сөзсүз түрдө артка кетүү маанилүү болбогон узак убакытка ылайыктуу. Өзүңүздүн көлөмүңүздү өзгөртүү үчүн тууралоону колдоно аласыз. Кыска аралыкта сиз цифраларды болжолдоону түзүүнүн башка ыкмалары менен айкалыштырып колдонушуңуз керек болот.

Ата-бабалардын жана сахабалардын апокрифи

Жаңыдан баштаган трейдерлер техникалык анализ боюнча негизги китептерди окушу керек.

Тизмеде биринчи орунда математиктер Манделброт Б. жана Хадсон Р тарабынан жазылган "(Un) тил алчаак рыноктор: Финансыдагы фракталдык революция" болот. Бул каржы рынокторунун фракталдык анализинин ABC көрсөткүчү. Күнүмдүк соода жаргондорунун жөнөкөйлөштүрүлгөн формаларын бир азга унутуу керек. Кооз, жерлеринде виньеткалар, сүйлөмдөр менен жазуучу эмне жана эмне үчүн, кайда жана эмне үчүн оюндун теориясынан практикага өткөнүн майда-чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп берет.

Кандайдыр бир алмашуу инструментинин баа диаграммасында фракталдарды аныктоонун негиздери менен таанышкандан кийин, сиз сооданын психологиялык компонентине кам көрүшүңүз керек. Кантип арзан сатып алуу жана кымбат сатуу: акылдуу инвестор үчүн колдонмо деген экинчи китеп жардам берет. Жазуучу Ныман Э.базардагы элдин кысымына кантип туруштук берүү керектигин айт; өз пикирин сергек башкаруу менен оң натыйжанын ыктымалдыгын кантип жогорулатуу; кантип жакырчылыктан чыгуу жана үй-бүлөнүн бардык коопсуздугун сактоо.

Үчүнчү трейдер көрсөтмөсү Соода башаламандыгы деп аталат. Кеңири цитаталанган трейдерлер Уильямс Б. жана Грегори-Уильямс Дж. Китепте башаламандык татаал системадагы эң чоң тартип экенин, анын ичинде рыноктук реалдуулукту да далилдейт.

Сабырдуу окурмандар менен коштошуп, кошумчалайлы: математика бүткүл дүйнөлүк тартиптин башчысы. Фибоначчи деңгээлинен, Эллиотт толкундарынан жана Манделброт фракталдарынан кийин, жаш агартуучу акылдар өнүгүп келе жаткан рынок мейкиндиги үчүн бир эмес, бир нече теорияны түзүшөт.