Рыноктун графикалык анализи: цифралар, моделдер, ыкмалар жана өзгөчөлүктөр

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Финансы рынокторунун графикалык анализи - өткөн убакыт аралыгынын маанилерине негизделген бааны болжолдоо ыкмасы. Чоң көлөмдөгү жогорку өзгөрүлмөлүүлүктөгү аспаптарда техникалык анализдин эрежелери иштейт, анткени рыноктун аксиомасында "Баары мурунтан эле бааланган" деп айтылат. Баары саясат, согуштар, сүйлөшүүлөр, кырсыктар, түшүмдүн жетишсиздиги, ОПЕК, ФР жана метеориттер.

Графикалык анализдин көйгөйлөрү

Биржа инструменттеринин наркынын динамикасы диаграммаларда көрсөтүлгөн. Оюнчу рыноктук инструмент жөнүндө маалыматты иштеп чыгуунун жыйынтыгы боюнча инвестор же спекулятор болууну чечет. Инвесторлор биржада сатылган активге баалардын өсүшүнүн бүдөмүк келечеги менен узак убакытка кирет. Спекуляторлор кыска мөөнөттө соодалашат жана “Чоң жоготуудан кичине пайда артык”эрежеси боюнча иштешет.

Графикалык анализде көркөм кабыл алуу элементи бар. Психологиялык тесттегидей эле, бардык сыналуучуларга кагаз бетинде бирдей так көрсөтүлөт, бирок эксперименттин ар бир катышуучусу бул жерде өзүнүн жерин көрөт.сүрөт.

Графикти карап жатып, учурда баа багытынын өзгөрүүсү эмнени көрсөтүп жатканын так аныкташыңыз керек - тренддин өзгөрүшү же тууралоо. Изилдөө учурундагы жаңылыш корутунду эсепти нөлгө жеткирүүгө чейин акчалай жоготууларга алып келет.

Диаграммалар кагаздын, товардын же валютанын өткөнүн чагылдырат. Трейдер аналитикалык көндүмдөрдү колдонот, андан кийин архивделген маалыматтын негизинде келечекти курат:

1. Алыскы мезгил үчүн мүмкүн болгон бааны графикалык талдоо ыкмасы менен эсептейт. Кээ бир аналитиктер диаграмма үлгүсүнө гана карманышат. Башка синоптиктер макроэкономикалык, саясий жана каржылык маалыматтарды соода жыйынтыктары менен айкалыштырат.
2. Позицияга кирүү жана соодадан чыгуу эрежелерин жонглёрдоп, аналитик графикалык параметрлерди колдонуу менен операциянын чекитин тандайт.

Белгиленген убакыт аралыгындагы баанын өзгөрүү курсу эки өлчөмдүү координаттар системасында көрсөтүлөт. Убакыттын параметрлери X огуна түшүрүлөт: мүнөттөр же сааттар, күндөр же жумалар, айлар же жылдар. Y огу болжолдонгон инструменттин маанисин тандалган валютада көрсөтөт.

Курулуш ыкмалары

Диаграмманын көрүнүшү тандалган түргө жараша болот. Соода параметрлери жөнүндө маалыматты графикалык көрсөтүүнүн төмөнкү түрлөрү кеңири таралган:

• Барлар.
• Саптар.
• Япон шамдары.

Сүрөттөрдүн түрлөрү эч кандай артыкчылыктары жок алфавит боюнча тизмеленген. Жаңы башталгыч трейдер үчөөнүн бирине жетишүү үчүн саналган түрлөрдүн ар бири менен тажрыйбаны өздөштүрүшү керек.

СоодагергеФинансылык инструментти кармоо мөөнөтүн аныктоо оңой болгон, кыска (бир мүнөттөн бир күнгө чейин) жана узак (бир жумадан бир жылга чейин) убакыт аралыгы үчүн диаграммаларды түзүүнү өздөштүрүү керек.

Кагаз түрүндөгү узак мөөнөттүү инвестициялар күнүмдүк, жумалык жана айлык диаграммалардын графикалык анализинин негизинде пландаштырылат.

Аталган түрлөрдүн кайсынысы болбосун ар бир убакыт аралыгында төрт баа мааниси жөнүндө маалыматты талап кылат:

• ачканда;
• жабыкта;
• максимум;
• мүн.

Тилкелер мамыча катары сүрөттөлөт, мында максимуму мамычанын жогорку четинде, ал эми минимум ылдый жагында болот. Ачылыш баасы сол жагында, жабуу баасы графанын оң жагында кыска горизонталдуу штрих менен тартылган. Ошентип, тилке түрүндөгү диаграммада колдонуучу бир убакта ар бир убакыт аралыгында төрт тарифти көрөт.

Сиздик диаграмма бир гана бааны көрсөтөт - ачуу же жабуу, төмөн же жогору. Өткөндү изилдөө менен, соодагер кийинки кадам тууралуу түшүнүк алат.

Графикалык шамдын анализи

Бул ыкма белгилүү бир убакыт аралыгындагы рыноктук активдин наркынын абалы жөнүндө маалымат менен иштейт - ачылыш, жабуу, минималдуу жана максималдуу баалар.

Шамдын денеси жана көлөкөсү бар. Дене жашыл же кызыл тик бурчтук.

Финансы рынокторунун графикалык анализинин жапон шамдары ак күрүч кагазына кара сыя менен жазылган мезгилде пайда болгон. Ошондуктан «ак шам», «кара шам» деген терминдер өнүккөн. Азыркыга чейинТалдоочу-болжолчулар ак менен караны жазышууда. Бирок трейдерлер компьютердик технологияда ыңгайлаштырылган графикалык тапшырма орнотуулары менен иштешет. Аналитиктер биржа программасынын диаграммаларында жашыл жана кызыл сыяктуу түстөрдү колдонушат.

Шамдын жашыл түсү убакыт аралыгында жабылуу баасынын ачылыш баасынан ашып кеткендигин көрсөтөт. Жашыл оймо-чиймелер "бука шамдары" деп аталат.

Кызыл түс жабуу баасы ачылыш баасынан төмөн экенин билдирет. Кызыл оймо-чиймелер "аюу шамдары" деп аталат.

Ичке таякчалар - үстүнкү жана төмөнкү көлөкөлөр - тиешелүүлүгүнө жараша максималдуу жана минималдуу бааны көрсөтөт.

Жапон графикалык анализинин башка түрлөрүнөн артыкчылыгы - трендди өзгөртүү үчүн сигналдын булактары - комбинацияларды түзүү. Комбинациялар адатта эки же үч шамдан түзүлөт.

Шам поэмасы

Көлөкөсү жок узун шамдар "марибоз" деп аталат. Учурдагы тенденцияга дал келген төмөнкү жана жогорку көлөкөлөрдүн жоктугу тенденциянын уланышын көрсөтүп турат. Өсүү тенденциясында көлөкөлөрү жок узун жашыл бука шамы андан ары өсүүнү тастыктайт. Төмөнкү же үстүнкү көлөкөсү жок узун кызыл аюу шамы күздүн уланып жатканын билдирет.

Марубозу канчалык узагыраак жабылса, тенденция улана берет.

Эгерде узун шамдын багыты негизги баа ченине дал келбесе, бул жакынкы тескерилик үчүн сигнал.

Денеси жок шам чырактарды качуу же крест деп аташат. Базар туңгуюкка кептелди. Шамдын денеси - баанын өзгөрүшүубакыт аралыгы. кичинекей көлөкөлөрү менен дененин жоктугу - эч кандай тартынуу, букачар менен аюунун ортосундагы баланс. Үстүнкү көлөкөсү астыңкы көлөкөдөн узун болсо, букалардын салмагы чоң. Төмөнкү көлөкөсү үстүнкү көлөкөдөн узун болсо, аюулар түртөт.

Жапон шам чырактары колдонулган базарлардын графикалык анализи шам айкалыштарынын ондогон түрлөрүнө негизделген.

Тоолор жана өрөөндөр

Баа көтөрүлүп, түшүп, бир калыпта калышы мүмкүн. Соодаланган активдин акча параметри сатуучулардын же сатып алуучулардын басымдуулугуна жараша өзгөрөт.

Бааларды алмаштыруу диаграммасында баалар чокулары жана тереңдиктери сыяктуу көрүнөт. Ар бир чоку жана ар бир тереңдик сатуучулардын же сатып алуучулардын үстөмдүгүнүн көрүнүшү.

"Графикалык анализ" деген сөздөр ошондой эле нарк схемасына көмөкчү элементтерди түзүү аркылуу баанын өзгөрүү чектерин издөөнү билдирет.

Эки чокуга сызылган түз сызык каршылык сызыгы деп аталат - баасы жыртылган, бирок сатуучулар сатып алуучуларга караганда күчтүүрөөк. Мындай кырдаалда төмөндөө тууралоо сөзсүз болот.

Эки тереңдиктин ортосундагы түз сызык колдоо сызыгы деп аталат - ал баанын төмөндөшүнө жол бербейт. Сатып алуучулар бул жерде сатуучуларга караганда күчтүүрөөк болгондуктан, активдин монетардык параметрлери тез көтөрүлөт.

Трендди баалоо параметрлери

Рыноктук соода маалыматтарынын графикалык анализи трендди же трендди - бир катар чокуларды жана төмөндөөлөрдү издөөнү билдирет. Диаграммадагы тренд сызыгы трейдерге учурдагы курс боюнча баа кыймылынын узактыгы жөнүндө түшүнүк берет.

Тренд төмөнкү параметрлер менен аныкталат:

• length;
• көңүл бурчу;
• түз багыттын чокусу (тереңдик) тийүү чекиттеринин саны.

Кыймыл багытынын инерциясы узундукка түз пропорционал. Тренддин өзгөрүү ыктымалдыгы тийүү чекиттеринин санына тескери пропорционал.

Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү тенденцияны айырмалоо.

Кыска мөөнөттүү тенденция үч жумага чейинки, башкача айтканда, бир айдан аз убакытка туура келет.

Орто мөөнөттүү тенденция үч айга жакын уланат.

Узак мөөнөттүү тенденция - үч айдан беш жылга чейинки мезгил. Жакында эле узак мөөнөттүү инвестициялык мезгил Конституциянын шайлоо жөнүндөгү беренесине ылайык эсептелет.

Диаграмма баракчасынын артындагы жаңы чокулардын жана тереңдиктердин прогноздору жана ошого жараша баа тенденцияларынын өзгөрүшү жөнүндө сигналдар өзүн-өзү сактоо мыйзамынын негизинде мүмкүн: өнүгүп келе жаткан тенденция кыймылдын багытын сактоого умтулат.

Бурчтун эңкейиши

"Жаңалтуу бурчу" параметри тенденциянын өнүгүүсүнүн белгилүү бир этабында туруктуу болот. Тренд сызыгынын баанын бузулушу багыттын өзгөрүшүн билдирет.

Трейдер соода көлөмүнө көз салышы керек. Кичинекей соода көлөмү боюнча баа тенденция багытында өзгөргөн кырдаал коркунучтуу болушу керек.

Адатта, өсүү тенденциясы боюнча активдин наркынын өсүшү менен бирге көлөмдөрдүн өсүшү белгиленет, ал эми баанын төмөндөшү көлөмдүн азайышы менен коштолот.

Төмөндөө тенденциясы үчүн нормалдуу: активдин акчалай наркынын төмөндөшү менен көлөмдүн өсүшү жана баанын өсүшү көлөмдүн азайышына жанаша болот.

Графикалык анализ моделдери

Сток оюну камтылганкөптөгөн назик. Алардын бири жаңы баалуу кагаздарды сатып алуу же сатуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында баанын карама-каршы багытта кыска мөөнөттүү кыймылы болуп саналат. Бул кыймыл тууралоо деп аталат.

Тренддин абалын аныктоо үчүн - тыныгуу же оңдоо - баа моделдери ойлоп табылган.

Тренд уланып же уюлдуулукту өзгөртө алгандыктан, моделдердин 2 түрү кабыл алынат:

Улантуу модели - багыттын уланышын ырастоо үчүн. Сыныктын модели - багыттын өзгөрүшүн диагностикалоо максатында.

Курстун өзгөрүшү

Келгиле, баш жана ийиндер моделин карап көрөлү. Диаграммада кескин өсүп жаткан тегеректелген сызыкка айланып, салыштырмалуу жалпак аймак пайда болот. Бул сызыктын аягында баанын өсүшүнүн кескин басаңдашы бар, андан кийин төмөндөө башталат, андан кийин дагы бир жалпак сызык пайда болот. Бул бөлүмдөгү диаграмма ийиндерине коюлган максатты элестетет, ошондуктан аты.

Төңкөрүлгөн баш ийиндер, эки үстүңкү, үч эселенген үстү, кош түбү - сыныктардын мындай түрлөрүнүн негизги баш ийинин үлгүсүнөн алынган.

Ошондой эле

Тренддин түпнуска багытындагы уландысынын көрсөткүчтөрү:

• Үч бурчтук.
• Байрак.
• Төрт бурчтук.

Үч бурчтук каршылык жана колдоо сызыктарынан, ошондой эле сол жактагы тик сызыктан түзүлгөн.

Түшүп бара жаткан үч бурчтуктун гипотенузасы катары каршылык сызыгы бар, ал эми колдоо сызыгы менен вертикалдуу сызык буттун милдетин аткарат. Бул элемент көрсөтүп тураталмашуу курсунун төмөндөшү уланууда.

Өсүп бара жаткан үч бурчтук таяныч сызыгынан гипотенуза менен түзүлүп, каршылык сызыгы бутка айланат. Бул маалымат нарктын өсүүсү уланып жатканынан кабар берет.

Симметриялуу үч бурчтук консолидацияны эскертет. Сатып алуучулар да, сатуучулар да каршы тараптын каршылыгын жеңе алышпайт. Бийиктиктер кичирейип баратат, төмөндөр чоңоюп баратат, бирок чек сызыктарынын бузулушу жок. Соода үч бурчтукта.

Чек сызыктар менен түзүлгөн графикалык анализдин дагы эки цифрасы:

• Төмөндөөчү клин.
• Көтөрүлүүчү клин.

"Байрак" негизги баа эволюциясы токтотулган учурда пайда болот. Каршылык сызыгынан жана параллелдүү колдоо сызыгынан турат, ошондуктан ал жантайган тик бурчтук. Курч өсүү линиясы "туу туткасы" деп аталат. Кыска консолидациянын аягында сооданын багыты калыбына келтирилет.

Окурман "инверттелген желек" фигурасына өз алдынча эксперимент жасай алат.

Жалпы издөө эрежелери

Графикалык анализ ыкмасы эрежелерди сактоону талап кылат:

1. Тренд түзүлдү - модель болот. Жок - бекер издөө.
2. Жалпак геометриялык фигура максимумга баа кошулганга барабар бийиктик же минимумга жеткенде түшүү менен мүнөздөлөт.
3. Өлчөмдүн өлчөмү рыноктогу өзгөрүүнүн өлчөмүнө белги болуп саналат. Туурасы жана бийиктиги канчалык чоң болсо, күтүлгөн өзгөрүү ошончолук чоң болот.
4. Моделди түзүүнүн башталышы менен акыркы баскычындагы томдорду салыштырыңыз. Моделди түзүүнүн аягында операциялардын көлөмү көбөйөт.
5. Диаграмма үлгүнүн түбүн бузар замат, калыптандыруу аяктады.